BankRespublika

Risklərin idarə edilməsi

Risklərin idarə edilməsi

Risklərin idarə edilməsi “Bank Respublika” ASC-də (Bank) Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının və Maliyyə Bazarlarına Nəzarət Palatasının müvafiq normativlərinə, Bazel Komitəsinin tövsiyələrinə, habelə Bankın daxili qayda və prosedurlarına müvafiq olaraq həyata keçirilir.

Risklərin idarəedilməsi sistemi Bankın strateji məqsədlərə nail olunması istiqamətində itkilərin mümkünlüyü və onların həcminin azaldılmasına yönəlik bütün risk növləri (kredit riskləri, likvidlik riskləri, valyuta riskləri, əməliyyat riskləri, ekoloji və sosial risklər) arasında qarşılıqlı əlaqəni nəzərə alır və onların Bankın fəaliyyətinə təsirini qiymətləndirir.

Kredit riskləri. Kredit risklərinin minimallaşdırılması məqsədi ilə Bankın müxtəlif struktur bölmələrinin birgə fəaliyyəti təmin edilmişdir. Bankın strategiyasına uyğun olaraq  kredit siyasətinin şaxələndirilməsi istiqamətində Aqro-Mikro kreditlər departamenti yaradılmışdır. Eyni zamanda, nəzarət mexanizminin səmərəliyinin artırılması məqsədilə Daxili nəzarət departamenti fəaliyyətə başlamışdır. Sözügüdən struktur bölmələrin birgə fəaliyyəti nəticəsində kredit sahəsində Risklərin idarəedilməsi baxımından iş kreditin verilməsindən əvvəlki (kontragent risklərinin təhlili) və sonrakı (kredit portfelinə nəzarət) təhlil əsasında iki mərhələdə qurulmuşdur. Hazırda, Risklərin idarə edilməsi departamenti (RİD) tərəfindən Mərkəzi Bankın tələblərinə uyğun olaraq gündəlik əsasda ehtiyatlara ayrımaların hesablanması aparılır. Eyni zamanda, Beynəxalq Mühasibatlıq Uçotu Standartları (İFRS 9) üzrə ehtiyatlanmanın hesablanması prosesinin qurulması istiqamətində işlər davam etdirilir.

Kredit risklərinin azaldılması və minimallaşdırılması istiqamətində aşağıdakı metodlardan istifadə edir:

  • Kreditləşmə prosesininin müəyyən amillər (sahə, müddət, kreditlər üzrə qərarqəbuletmə səlahiyyətləri, filial limitləri və s.) üzrə limitləşdirilməsi;
  • Kredit portfelinin diversifikasiyası;
  • Kredit portfelin təhlili;
  • Kredit risklərinin məqbul hədləri yeni məhsulun tətbiqindən öncə qiymətləndirilir;
  • Daxili reytinq və skorinq sistemlərinin tətbiqi;
  • Stress testlərin tətbiqi;
  • Ssenari təhlillər;
  • Vintaj təhlil;
  • Keçid matrisi (Transition matrix).

Likvidlik riskləri – Bankın fasiləsiz fəaliyyətini təmin edilməsi məqsədi ilə likvidlik risklərinin rasional idarə olunması xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Ümumi likvidlik mövqeyi ilə yanaşı, Bankın manat və xarici valyutada likvidliyi gündəlik əsasda nəzarətdə saxlanılır.

Bankda likvidlik risklərinin ölçülməsi məqsədi ilə aşağıdakı alətlərdən istifadə olunur:

  • Gündəlik əsasda likvidliyin idarə olunması;
  • Ödəniş müddətlərinin bölgüsü təhlili – GAP təhlil (həm ümumi, həm də valyutalar üzrə);
  • Bankın maliyyələşmə mənbələrində təmərküzləşmənin müəyyən olunması;
  • Stres testlərin aparılması;
  • Likvidlik üzrə müəyyən olunmuş limitlərə gündəlik nəzarət;
  • Ani likvidlik əmsalının hesablanması (requlyativ tələb);
  • Likvidliyin örtülmə əmsalının hesablanması (LCR). Hazırda, bu əmsal üzrə requlyativ tələb yoxdur.

Bank Respublika” ASC-də likvidliyin təmin olunması üzrə likvidlik risklərinin pozulma hallarının müəyyən olunması və bu hallarda likvidliyin idarə edilməsi çərçivəsində görüləcək işləri təsvir edən “Likvidliyin təmin olunması üzrə Fövqəladə Hallar Planı” (Plan) işlənib hazırlanmışdır.  Plan  Bankın  maliyyə  dayanıqlığını qorumaq məqsədilə həyata keçirilən tədbir və strategiyaları özündə cəmləşdirir. Bu tədbirlər aşağıdakılardan ibarətdir:

  • Likvidliyin idarə edilməsi;
  • Kredit portfelinin optimallaşdırılması;
  • Depozit portfelinin genişləndirilməsi;
  • Əlavə maliyyələşmə mənbələrinə çıxış imkanı.

Valyuta  riskləri – Bankda valyuta risklərinin idarə olunması aşağıdakı tədbirlərin keçirilməsi və alətlərin tətbiqi ilə həyata keçirilir:

  • Bankın xarici valyutada aktiv və öhdəliklərin strukturunun təhlili;
  • Açıq valyuta mövqeyi (həm ümümi, həm də ayrıayrı valyutalar üzrə) requlyator tərəfindən müəyyən olunmuş müvafiq limitlər çərçivəsində saxlanılmasına gündəlik əsasda nəzarət;
  • Xarici valyutada likvidlik GAPin təhlili;
  • Hecinq alətlərinin (swap, opsion, forward) tətbiqi;
  • Valyutada olan borcların restrukturizasiyası;
  • Müxtəlif stress testlərin aparılması və onların kapital mövqeyinə təsiri.

Əməliyyat riskləri – bu risklərin minimallaşdırılması üçün Bankda cinayət yolu, şübhəli əməliyyatlar vasitəsi ilə əldə edilmiş çirkli pulların yuyulması və terrorizmin maliyyələşdirilməsinə qarşı bank bir sıra tədbirlər həyata keçirir. Bankda Know Your Customer (Müştərini tanı) tələblərinə cavab verən müştəri qəbulu siyasəti mövcuddur və bu siyasət vasitəsi ilə bank özü üçün qəbul etdiyi orta risk səviyyəsindən yuxarı müştərilərinin qiymətləndirilməsini aparır. Çirkli pulların yuyulmasının qarşısının alınması, həmçinin şübhəli əməliyyatların araşdırılması məsələləri Risk Bloku tərəfindən aparılır.  Bu vəzifəni yerinə yetirmək üçün məsul şəxs (Anti Money Laundering Officer) təyin edilmişdir. Məsul şəxs bütün departament və filiallar tərəfindən öz cari işlərində daxili nəzarət prosedur və qaydalarına çirkli pulların yuyulmasının qarşısının alınması kontekstində riayət edilməsinə nəzarət edir.

Ekoloji və sosial risklər – Ekoloji və sosial riskləri azaltmaq üçün Bank tərəfindən maliyyələşdirilən hər bir layihə ətraf mühitin və cəmiyyətin maraqlarını daim nəzərə alaraq hazırlanır və həyata keçirilir. Bank  kredit və investisiya fəaliyyətində təbii, sosial və mədəni mühitin qorunmasına daima önəm verir və öz müştərilərinə sağlam inkişaf mühitini yaratmaq və saxlamaq, eyni zamanda təbii mühitin qorunub saxlanması və mühüm sosial prinsiplərə riayət etməyi təşviq etmişdir. Bankın müştərisi olan və Bankın maliyyə resurslarından istifadə edən hər bir müəssisə ətraf mühitin qorunması, təbii sərvətlərin təhlükəsiz istifadəsi və sosial bərabərliyi qorunmasını gələcək sabitlik üçün vacib şərt kimi qəbul edir.